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発表年月
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タイトル／共同研究者
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発表者
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掲載誌
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巻・号・頁
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学会名等
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| 2025/02 |
Computation of Greeks of barrier options in some one-dimensional diffusion models
中津智則
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中津智則 |
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Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2025 |
| 2025/01 |
Computation of Greeks of continuous/discrete time barrier options
Tomonori Nakatsu
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Tomonori Nakatsu |
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APU-TMU Joint International Workshop on Quantitative Finance |
| 2024/07 |
Computation of Greeks for Barrier Options in Some Diffusion Models
Tomonori Nakatsu
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Tomonori Nakatsu |
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International Workshop on Sustainable Finance and Related Issues |
| 2023/12 |
Computation of the Greeks of barrier options
Tomonori Nakatsu
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Tomonori Nakatsu |
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The 67th Annual Meeting of the Australian Mathematical Society (AustMS 2023) |
| 2023/03 |
局所ボラティリティモデルにおけるバリアオプションのデルタの計算
中津智則
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中津智則 |
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日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会 |
| 2022/12 |
Bounds for density function of solutions to stochastic functional differential equations
中津智則
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中津智則 |
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確率解析シンポジウム |
| 2022/11 |
確率解析の数理ファイナン スへの応用
中津智則
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中津智則 |
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琉球大学談話会 |
| 2022/09 |
Stochastic Functional Differential Equation の解の確率密度関数について
中津智則
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中津智則 |
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日本応用数理学会2022年度年会 |
| 2021/09 |
Stochastic delay equationの解の確率密度関数の下からの評価について
中津智則
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中津智則 |
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日本応用数理学会2021年度年会 |
| 2021/08 |
Computation of the Greeks for complicated options
Tomonori Nakatsu
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Tomonori Nakatsu |
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4th KAFE-JAFEE International Symposium on Financial Engineering |
| 2020/09 |
Stochastic delay equationに対する伊藤Taylor展開
中津智則
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中津智則 |
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日本応用数理学会2020年度年会 |
| 2019/11 |
Greeks of complicated financial products and related probability density functions
中津 智則
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中津 智則 |
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第七回数理ファイナンス合宿型セミナー |
| 2019/03 |
Integration by parts formula and probability density function
中津 智則
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中津 智則 |
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The 3rd UOG-SIT Workshop in Pure/Applied Mathematics and Computer Science |
| 2019/02 |
Integration by parts formulas for maxima of di？usion processes and applications
中津 智則
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中津 智則 |
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Okayama Workshop on Stochastic Analysis 2019 |
| 2018/11 |
Integration by parts formulas for maxima of diffusion processes and applications
中津 智則
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中津 智則 |
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金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2018 |
| 2018/09 |
最大値に依存する金融商品のリスク計算について
中津 智則
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中津 智則 |
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日本応用数理学会2018年度年会 |
| 2018/07 |
Some Properties of Density Functions on Maxima of One-Dimensional Diffusion Processes
中津 智則
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中津 智則 |
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The 12th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications |
| 2018/06 |
Properties of density functions on maxima of one-dimensional diffusion processes
中津 智則
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中津 智則 |
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Workshop on Local Limits for Galton-Watson Trees |
| 2018/06 |
Stochastic analysis in finance and related topics
中津 智則
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中津 智則 |
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The 2nd SIT-UOG workshop on pure/applied mathematics and computer science |
| 2018/05 |
Some properties of density functions on maxima of solutions to one-dimensional stochastic differential equations
中津 智則
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中津 智則 |
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計量経済学ワークショップセミナー |
| 2017/12 |
Some properties of density functions on maxima of solutions to one-dimensional stochastic differential equations
中津 智則
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中津 智則 |
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2017年度確率論シンポジウム |
| 2017/09 |
Some properties of density functions on maxima of one-dimensional diffusion processes
中津 智則
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中津 智則 |
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日本応用数理学会2017年度年会 |
| 2017/08 |
Some properties of density functions on maxima of one-dimensional diffusion processes
中津 智則
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中津 智則 |
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応用確率論 in 静岡 |
| 2017/06 |
Some properties of density functions on maxima of solutions to one-dimensional stochastic differential equations |
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International Conference on Financial Risks and Uncertainties 2017 |
| 2016/12 |
On density function concerning maxima of some one-dimensional diffusion processes |
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2016年度確率論シンポジウム |
| 2016/08 |
An integration by parts type formula for stopping times and its application |
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International Conference on Financial Risks and Uncertainties |
| 2016/08 |
On density function concerning maxima of one-dimensional diffusion processes |
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One day workshop on Stochastic Processes and Financial and Insurance Mathematics |
| 2016/03 |
部分積分公式を用いたアメリカンオプションのデルタの計算について |
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日本応用数理学会2016年研究部会連合発表会 |
| 2016/02 |
On density function concerning maxima of diffusion processes |
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Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2016 |
| 2015/12 |
エキゾチックオプションに関する感応度及び密度関数について |
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金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2015 |
| 2015/11 |
一次元拡散過程の離散時間最大値について |
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第五回数理ファイナンス合宿型セミナー |
| 2015/10 |
On density function concerning discrete time maximum of some one-dimensional diffusion processes |
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確率解析シンポジウム |
| 2015/09 |
Integration by parts formulas concerning maxima of some one-dimensional SDEs with applications |
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日本数学会2015年度秋季総合分科会 |
| 2015/09 |
一次元確率微分方程式の離散時間最大値の密度関数について |
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日本応用数理学会2015年度年会 |
| 2015/07 |
On density function concerning maxima of some one-dimensional SDEs |
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阪大確率論セミナー |
| 2014/10 |
Integration by parts formulas concerning maxima of some SDEs with applications |
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確率解析とその周辺 |
| 2014/01 |
一次元SDEの離散・連続時間最大値に対する部分積分公式について |
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第三回数理ファイナンス合宿型セミナー |
| 2013/09 |
ルックバックオプションのベガについて |
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日本応用数理学会2013年度年会 |
| 2013/03 |
An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options |
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Seminar of Marne-La-Vallee |
| 2013/03 |
An integration-by-parts formula for stopping times and its application to American options |
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The Fifth Florence-Ritsumeikan Workshop on Stochastic Processes and Applications to Finance and Risk Management |
| 2013/02 |
停止時刻における部分積分公式とその応用 |
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CSFI-CRESTジョイントセミナー |
| 2012/11 |
停止時刻における部分積分公式とその応用 |
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第二回数理ファイナンス合宿型セミナー |
| 2012/06 |
Volatility risk for options depending on extrema |
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3rd Monash-Ritsumeikan Symposium on Probability and Related Fields |
| 2012/01 |
Volatility risk for options depending on extrema |
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数理ファイナンスとその周辺 |